Koppenhágában született, kiváló nevelést kapott, de apja komor kedélyvilága az ő életére is rányomta bélyegét. Az apa még gyermekként megátkozta az Istent nyomorúságos sorsa miatt, majd szegény jütlandi pásztorfiúból tehetős kereskedővé küzdötte fel magát, ám ez a gyermekkori istentagadás súlyos bűntudatot okozott a számára. A búskomorságba süppedő, Istenével meghasonlott, vezeklő apa figurája erősen meghatározta Kierkegaard fiatalkorát. Papi pályára készült, 1830-ban a koppenhágai egyetem teológiai karán kezdte meg egyetemi tanulmányait, ám kételyei támadtak választásával kapcsolatban, ezért abbahagyta tanulmányait. Éveken keresztül nagyvilági életet élt, társaságokba, színházba, kávéházakba járt: dandy módjára élt és két kézzel szórta a pénzt. Ennek az időszaknak a tapasztalata szolgáltatja az „esztétikai” stádium leírásának alapját. Az évtized végén újra visszatér az egyetemre, és 1841-ben megvédi doktori disszertációját: Az irónia fogalmáról állandó tekintettel Szókratészre. Életének érlelődő belső fordulatára erős hatással van, hogy rövid időn belül szinte az egész családját elveszíti, öt testvére, anyja, majd 1838-ban végül apja is meghal. Ezt a csapássorozatot az apa gyermekkori bűne miatti átokként értelmezi, annak a bűnnek a büntetéseként, amelynek sötét titokzatossága Kierkegaardot folyamatos szorongással töltötte el. A másik meghatározó esemény Regine Olsennel való találkozása 1837-ben, akit 1840 szeptemberében eljegyzett, s akivel egy év múlva szakított. Az eljegyzés váratlan és indoklás nélküli felbontása nemcsak a koppenhágai társasági körökben okozott megdöbbenést, de Kierkegaard életének is legfontosabb eseményévé vált. Újra és újra magyarázni és értelmezni próbálta, és ha a saját fogalmait alkalmazzuk az életére, akkor kétségtelenül ez volt élete legfontosabb „választása”.