Kerékgyártó Györgyné, L. Balogh Irén, Sugár András, Szarvas Beatrix

Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben


A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

Eddig az idősorok elemzésének alapgondolata az volt, hogy a jelenség ingadozása mögött egy előre elrendelt pálya van (trend, ciklus, szezonalitás), amitől a véletlen csak némileg térítheti el a tényleges értéket, de a véletlen csak a szükséges rossz, a maradék, amit nem is elemzünk tovább. Szokás ezt a szemléletet determinisztikusnak is nevezni. Ez a modellezési alapelv nagyon sok, főleg havi és negyedéves adatra jól használható, ugyanakkor főleg a pénzügyi idősorok esetén kevésbé alkalmas a jelenségek lényegi megragadására. A tőzsdei részvényárfolyamok, valutaárfolyamok általában napi vagy annál is gyakoribb megfigyelése esetében a hosszú távú trendnek, szezonalitásnak nem sok értelme van, és az sem igaz, hogy a véletlen tényező nem alakítja aktívan a jelenségeket. Egy véletlen árfolyamváltozás a következő nap hathat a vizsgált árfolyamra, esetleg még két nap múlva is érezhető a hatása, majd ez a hatás általában „elhal”.

Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 059 899 6

Hivatkozás: https://mersz.hu/kerekgyarto-l-balogh-sugar-szarvas-statisztikai-modszerek-es-alkalmazasuk-a-gazdasagi-es-tarsadalmi-elemzesekben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave