Bugár Gyöngyi

Piaci és hitelkockázat-menedzsment

2., bővített kiadás

Átlagos abszolút eltérés (MAD)

A variancia és a szemi-variancia alkalmazásának hátrányaként róható fel, hogy ezek a mutatók nagyon érzékenyek a szélsőséges értékekre. Ennek oka, hogy mindkét mérőszám az átlagtól való eltérés négyzetével számol. Az említett problémát a tapasztalatok szerint nem oldja meg az sem, ha a kockázat kiszámítását a variancia helyett annak négyzetgyökére, a standard eltérésre alapozzuk. A standard eltérés esetében is igaz ugyanis, hogy egyetlen szélsőséges érték számottevően képes megnövelni a kockázatot. A fenti probléma kiküszöbölhető, ha kockázati mutatóként az átlagos abszolút eltérést használjuk, amelynek kiszámítása a következőképpen történik:1

Tartalomjegyzék

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 856 0

Gazdaság

Nemzetközi hitelkrízis, mexikói peso-válság, ázsiai válság, másodrendű jelzáloghitel-piaci válság… Elég csak az utóbbi pár évtized pénzügyi kríziseire visszagondolni, hogy nyilvánvalóvá váljon, miért is elengedhetetlenül fontos a kockázatkezelés a gazdaságban. A könyvet olvasva az érdeklődő megismerkedhet a pénzügyi kockázatkezelés alapjaival, a piaci és hitelkockázat kezelésének eszközeivel. A könyv azonban nem csak a kockázatkezeléssel ismerkedőknek szól. Középső szegmense, ahol a szerző a különböző kockázati mutatókat és mérőszámokat ismerteti, a szakembereknek is érdekes információkkal szolgálhat. Különösen dicséretes, hogy Bugár Gyöngyi tematikusan felépített gyakorlati példákon keresztül kalauzol el bennünket e dinamikusan fejlődő tudományban.

Zsoldos Bálint - egy nemzetközi befektetési bank hitelkockázat elemzője

Hivatkozás: https://mersz.hu/bugar-piaci-es-hitelkockazat-menedzsment-2-kiadas//

BibTeX EndNote Mendeley Zotero