Bugár Gyöngyi

Piaci és hitelkockázat-menedzsment

2., bővített kiadás

Hitelkockázatnak kitett pénzáramok értékelése

A CreditMetrics rendszerben – ahogy azt a korábbiakban bemutattuk – a hitelkockázatnak kitett eszközök (kötvények) pénzáramának értékelése nem túl bonyolult feladat. Amennyiben a kockázatmérés időhorizontja egy év, akkor a kötvény jövőbeli értéke az egyéves időtartamon túl esedékes pénzáramoknak az egyéves periódus végére diszkontált értéke. Az előző számításban használt diszkont faktor a becsült hozamgörbé(k)ből származtatható. Minden lehetséges jövőbeli besorolási osztályhoz tartozik egy hozamgörbe (diszkont faktor), és a kötvény értékének jövőbeli eloszlása az egyes diszkont faktorokhoz tartozó lehetséges értékeknek és a hozzájuk tartozó valószínűségeknek a segítségével fejezhető ki.

Tartalomjegyzék

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 856 0

Gazdaság

Nemzetközi hitelkrízis, mexikói peso-válság, ázsiai válság, másodrendű jelzáloghitel-piaci válság… Elég csak az utóbbi pár évtized pénzügyi kríziseire visszagondolni, hogy nyilvánvalóvá váljon, miért is elengedhetetlenül fontos a kockázatkezelés a gazdaságban. A könyvet olvasva az érdeklődő megismerkedhet a pénzügyi kockázatkezelés alapjaival, a piaci és hitelkockázat kezelésének eszközeivel. A könyv azonban nem csak a kockázatkezeléssel ismerkedőknek szól. Középső szegmense, ahol a szerző a különböző kockázati mutatókat és mérőszámokat ismerteti, a szakembereknek is érdekes információkkal szolgálhat. Különösen dicséretes, hogy Bugár Gyöngyi tematikusan felépített gyakorlati példákon keresztül kalauzol el bennünket e dinamikusan fejlődő tudományban.

Zsoldos Bálint - egy nemzetközi befektetési bank hitelkockázat elemzője

Hivatkozás: https://mersz.hu/bugar-piaci-es-hitelkockazat-menedzsment-2-kiadas//

BibTeX EndNote Mendeley Zotero