MeRSZ online
okoskönyvtár
Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.
Piaci és hitelkockázat-menedzsment
2., bővített kiadás
A kopulák felhasználása a kockázat modellezésében
Tartalomjegyzék
- Piaci és hitelkockázat-menedzsment
- Impresszum
- Előszó
- Bevezetés
- A kockázat fogalma
- A pénzügyi kockázatok típusai
- A kockázatkezelés szükségessége
- A kockázat mérése: kockázati mutatók
- A kockáztatott érték (VaR) és becslése
- Koherens kockázati mérőszámok
- A feltételes kockáztatott érték (CVaR)
- A várható többletveszteség (es) és a bázeli keretrendszer
- A hitelkockázat mérése
- Adósminősítési rendszerek
- Hitelkockázati modellek
- A CreditMetrics kockázatmérő rendszer
- A KMV kockázatmérő rendszer
- Tényleges mulasztási valószínűségek: várható mulasztási gyakoriságok
- Az eszközök piaci értékének és a piaci érték volatilitásának becslése
- A „mulasztástól való távolság” értékének meghatározása
- A mulasztási valószínűség (EDF) származtatása
- Hitelkockázatnak kitett pénzáramok értékelése
- Kockázatsemleges mulasztási valószínűségek származtatása
- Tényleges mulasztási valószínűségek: várható mulasztási gyakoriságok
- A hitelkockázat és a piaci kockázat kölcsönhatása
- A függőség általános jellemzése: kopulák
- A piaci kockázat kezelése
- A hitelkockázat kezelésének eszközei: hitelderivatívák
- Irodalomjegyzék
Kiadó: Akadémiai Kiadó
Online megjelenés éve: 2022
ISBN: 978 963 454 856 0
Nemzetközi hitelkrízis, mexikói peso-válság, ázsiai válság, másodrendű jelzáloghitel-piaci válság… Elég csak az utóbbi pár évtized pénzügyi kríziseire visszagondolni, hogy nyilvánvalóvá váljon, miért is elengedhetetlenül fontos a kockázatkezelés a gazdaságban. A könyvet olvasva az érdeklődő megismerkedhet a pénzügyi kockázatkezelés alapjaival, a piaci és hitelkockázat kezelésének eszközeivel. A könyv azonban nem csak a kockázatkezeléssel ismerkedőknek szól. Középső szegmense, ahol a szerző a különböző kockázati mutatókat és mérőszámokat ismerteti, a szakembereknek is érdekes információkkal szolgálhat. Különösen dicséretes, hogy Bugár Gyöngyi tematikusan felépített gyakorlati példákon keresztül kalauzol el bennünket e dinamikusan fejlődő tudományban. Zsoldos Bálint - egy nemzetközi befektetési bank hitelkockázat elemzője
Hivatkozás: https://mersz.hu/bugar-piaci-es-hitelkockazat-menedzsment-2-kiadas//
BibTeXEndNoteMendeleyZotero
gomb segítségével választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan görgetve olvasnád-e a könyvet.
