Bugár Gyöngyi

Piaci és hitelkockázat-menedzsment

2., bővített kiadás


Spektrális kockázati mutatók

A fent nevezett mérőszámok – amelyek a kvantilis alapú kockázati mutatók kategóriájába tartoznak – meglehetősen új keletűnek és „egzotikusnak” számítanak a kockázatmérés irodalmában. Acerbi (2002, 2004) javasolta őket. Alkalmazásuk azt feltételezi, hogy ismert a döntéshozó kockázatkerülési függvénye. Amennyiben ez utóbbit φ(x) jelöli, akkor a veszteségfüggvény kvantiliseinek (qp) súlyozott átlagaként definiálható az alábbi kockázati mutató:

Piaci és hitelkockázat-menedzsment

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 856 0

Nemzetközi hitelkrízis, mexikói peso-válság, ázsiai válság, másodrendű jelzáloghitel-piaci válság… Elég csak az utóbbi pár évtized pénzügyi kríziseire visszagondolni, hogy nyilvánvalóvá váljon, miért is elengedhetetlenül fontos a kockázatkezelés a gazdaságban. A könyvet olvasva az érdeklődő megismerkedhet a pénzügyi kockázatkezelés alapjaival, a piaci és hitelkockázat kezelésének eszközeivel. A könyv azonban nem csak a kockázatkezeléssel ismerkedőknek szól. Középső szegmense, ahol a szerző a különböző kockázati mutatókat és mérőszámokat ismerteti, a szakembereknek is érdekes információkkal szolgálhat. Különösen dicséretes, hogy Bugár Gyöngyi tematikusan felépített gyakorlati példákon keresztül kalauzol el bennünket e dinamikusan fejlődő tudományban.

Zsoldos Bálint - egy nemzetközi befektetési bank hitelkockázat elemzője

Hivatkozás: https://mersz.hu/bugar-piaci-es-hitelkockazat-menedzsment-2-kiadas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave