Bugár Gyöngyi

Piaci és hitelkockázat-menedzsment

2., bővített kiadás

Két kötvényből álló portfólió hitelkockázata

Tekintsünk egy két kötvényből álló portfóliót, amelyben szereplő egyik kötvény BB, a másik pedig A minősítésű. A 11. táblázatban található átmenetmátrixot alapul véve, és azt feltételezve, hogy a két kötvény minősítésének változása független, könnyen származtatható a két kötvényből álló portfólió együttes átmenetmátrixa: a megfelelő cellában álló elem, vagyis az együttes migrációs valószínűség a két kötvény átmenetmátrixainak megfelelő celláiban lévő elemek (azaz egyedi migrációs valószínűségek) szorzataként származtatható. Annak valószínűsége például, hogy mindkét kötvény megőrzi eredeti minősítését, 73,32 százalék (0,8053·0,9105).

Tartalomjegyzék

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 856 0

Gazdaság

Nemzetközi hitelkrízis, mexikói peso-válság, ázsiai válság, másodrendű jelzáloghitel-piaci válság… Elég csak az utóbbi pár évtized pénzügyi kríziseire visszagondolni, hogy nyilvánvalóvá váljon, miért is elengedhetetlenül fontos a kockázatkezelés a gazdaságban. A könyvet olvasva az érdeklődő megismerkedhet a pénzügyi kockázatkezelés alapjaival, a piaci és hitelkockázat kezelésének eszközeivel. A könyv azonban nem csak a kockázatkezeléssel ismerkedőknek szól. Középső szegmense, ahol a szerző a különböző kockázati mutatókat és mérőszámokat ismerteti, a szakembereknek is érdekes információkkal szolgálhat. Különösen dicséretes, hogy Bugár Gyöngyi tematikusan felépített gyakorlati példákon keresztül kalauzol el bennünket e dinamikusan fejlődő tudományban.

Zsoldos Bálint - egy nemzetközi befektetési bank hitelkockázat elemzője

Hivatkozás: https://mersz.hu/bugar-piaci-es-hitelkockazat-menedzsment-2-kiadas//

BibTeX EndNote Mendeley Zotero