Bugár Gyöngyi

Piaci és hitelkockázat-menedzsment

2., bővített kiadás

A VaR meghatározása

A VaR egy adott időtávra vonatkozó veszteség meghatározott megbízhatósághoz tartozó kvantilise.1 Amikor azt mondjuk, hogy egy bank hitelkockázata 95 százalékos megbízhatósággal, egy hónapos időtávra 100 millió Ft, akkor ezen azt értjük, hogy 1 hónap alatt a hitelek vissza nem fizetéséből származó vesztesége 95 százalékos valószínűséggel nem haladja meg a 100 millió Ft-ot, azaz 100 esetből csak 5 esetben fordulhat elő ennél nagyobb veszteség. Ha az előzőnél még nagyobb, mondjuk 99 százalék megbízhatósági szintet választva szeretnénk becsülni a VaR értékét, akkor azonos hitelpiaci feltételek mellett az várható, hogy az előzőnél törvényszerűen nagyobb (vagy legfeljebb az előzővel azonos) számot kapunk. Ez teljesen érthető, mert ebben az esetben 100 esetből 99-ben az általunk mondott értéknél kisebb veszteség bekövetkezését szeretnénk biztosítani (azaz azt, hogy csak 1 esetben forduljon elő ezt meghaladó veszteség). A megbízhatóság növelésének ára tehát a VaR értékének növekedése!

Tartalomjegyzék

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 856 0

Gazdaság

Nemzetközi hitelkrízis, mexikói peso-válság, ázsiai válság, másodrendű jelzáloghitel-piaci válság… Elég csak az utóbbi pár évtized pénzügyi kríziseire visszagondolni, hogy nyilvánvalóvá váljon, miért is elengedhetetlenül fontos a kockázatkezelés a gazdaságban. A könyvet olvasva az érdeklődő megismerkedhet a pénzügyi kockázatkezelés alapjaival, a piaci és hitelkockázat kezelésének eszközeivel. A könyv azonban nem csak a kockázatkezeléssel ismerkedőknek szól. Középső szegmense, ahol a szerző a különböző kockázati mutatókat és mérőszámokat ismerteti, a szakembereknek is érdekes információkkal szolgálhat. Különösen dicséretes, hogy Bugár Gyöngyi tematikusan felépített gyakorlati példákon keresztül kalauzol el bennünket e dinamikusan fejlődő tudományban.

Zsoldos Bálint - egy nemzetközi befektetési bank hitelkockázat elemzője

Hivatkozás: https://mersz.hu/bugar-piaci-es-hitelkockazat-menedzsment-2-kiadas//

BibTeX EndNote Mendeley Zotero