Bugár Gyöngyi

Piaci és hitelkockázat-menedzsment

2., bővített kiadás

A KMV kockázatmérő rendszer

Az előzőekben ismertetett CreditMetrics kockázatmérő rendszer „gyenge pontja”, hogy a hitelminősítésben történő változást kifejező migrációs valószínűségek becslésében átlagos múltbeli tapasztalati értékekre támaszkodik. Az alkalmazott modell két kritikus feltételezésen nyugszik. Az egyik feltételezés, hogy a mulasztás valószínűsége valamennyi, azonos hitelminősítéssel rendelkező adós esetében ugyanakkora. A másik – erősen vitatható – feltételezés az, hogy a modellben az aktuális mulasztási valószínűség megegyezik a múltbeli tapasztalati átlaggal. Mindez általában is igaz a migrációs valószínűségekre. Másképpen fogalmazva: a hitelminősítésben bekövetkezett változás a modellben azonos a hitelminőségben végbemenő változással, valamint a hitelminősítés és a mulasztási valószínűség megfeleltethetők egymásnak.1

Tartalomjegyzék

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 856 0

Gazdaság

Nemzetközi hitelkrízis, mexikói peso-válság, ázsiai válság, másodrendű jelzáloghitel-piaci válság… Elég csak az utóbbi pár évtized pénzügyi kríziseire visszagondolni, hogy nyilvánvalóvá váljon, miért is elengedhetetlenül fontos a kockázatkezelés a gazdaságban. A könyvet olvasva az érdeklődő megismerkedhet a pénzügyi kockázatkezelés alapjaival, a piaci és hitelkockázat kezelésének eszközeivel. A könyv azonban nem csak a kockázatkezeléssel ismerkedőknek szól. Középső szegmense, ahol a szerző a különböző kockázati mutatókat és mérőszámokat ismerteti, a szakembereknek is érdekes információkkal szolgálhat. Különösen dicséretes, hogy Bugár Gyöngyi tematikusan felépített gyakorlati példákon keresztül kalauzol el bennünket e dinamikusan fejlődő tudományban.

Zsoldos Bálint - egy nemzetközi befektetési bank hitelkockázat elemzője

Hivatkozás: https://mersz.hu/bugar-piaci-es-hitelkockazat-menedzsment-2-kiadas//

BibTeX EndNote Mendeley Zotero