Felmenői nemesi származású, katonatiszti családból származtak. 1993-ban végezte el a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet. A 90-es években pénzügyi területen dolgozott. 2004-től a Heti Válasz kidója és főszerkesztője volt. 2011-től a Századvég kutató csoportban töltött be vezető pozíciókat. 2014-ben nagyköveti címet kapott, 2016-2020 között nagykövet volt az Egyesült Királyságban. Vagyoni helyzetéről nehéz pontos képet kapni1, egyebek között azért is mert a vagyon jó része vagyonkezelői alapítványokban volt elrejtve.

2020-ban, amikor távozott a londoni nagyköveti posztról, a tízmilliárdokat termelő fővárosi kaszinóbizniszben szerzett részesedést a néhai Andy Vajna helyébe lépve. Majd következett a Dunakeszi Járműjavító, amely kisvártatva egy 32 Mrd Ft-os MÁV-megrendelést nyert el, aztán Szalay-Bobrovniczky az orosz üzlettárssal belefogott egy 1 Mrd eurós üzletbe, 1300 vasúti kocsi legyártásába az egyiptomi vasút számára. Egy hadiipari cégben, a legnagyobb cseh repülőgépgyárban egy 53 Mrd Ft-os állami hitel segítségével lett többsége. Miután 2022 májusában kinevezték miniszterré, sorra szállt ki az érdekeltségeiből: kaszinórészesedése a miniszterelnök informális tanácsadójaként ismert Habony Árpádra, a járműjavító és a repülőgépgyár a Mol-vezér Hernádi Zsoltra szállt át. Megtartotta viszont a vagyonkezelő cégét, a London Capital Zrt.-t, amelyben a tavalyi év végére bő 19 Mrd Ft nyereség gyűlt össze a cégdokumentumok alapján. Ezt a céget Szalay-Bobrovniczky Kristóf 2019 november végén alapította. A cég beszállt a Garinvest Projekt Zrt.-be Garancsi István mellé, és ezzel a húzással a Las Vegas Casino Zrt. 40%-os tulajdonosa lett. A Las Vegas Casino Zrt.-be folyik be a nyereség a néhai Andy Vajna öt fővárosi kaszinójából.2